1TokenQuant:以BTC/USDT为例,论如何实现与优化网格交易法?

发布于 2022年 02月 07日 22:14

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|前言

网格交易法(Grid Trading Method),也叫网格交易策略。简单来说,网格交易法的核心就是设定价值中枢,利用底仓+档位的模式对投资标的进行操作。下跌时,进行分档买入,上涨时,进行分档卖出。由于网格交易法是一种程序化行为,且像渔网一样利用行情的波动在网格区间内低买高卖,因此也称为鱼网交易策略。网格交易法可以合理控制仓位,避免追涨杀跌,拥有较强的抗风险能力。

本文将基于Python实现BTC/USDT的网格交易策略,并利用在1Token上获取的Huobi的K线数据在1TokenQuant的量化回测平台上进行了回测验证,同时也对结果进行了可视化展示和分析。此外,我们还利用了1TokenQuant的多参数空间的调优功能,针对该策略寻找参数最优解。

|标的选择

由于网格交易法追求的是不断的行情波动,行情波动越厉害,收益率越高,因此哪怕价格不涨,只在一定的区间内不停波动,网格交易法也会获得很大的收益。按网格交易法的特性,会涨会跌,振幅较大的标的才合适网格法,所以日K线波动越大的币种越适合网格法。同时基于安全角度,首先要选择效益高,流动性好的币种。

最好在主流货币上,而不是山寨币,因为山寨币随时可能归零,下跌无极限,而主流货币则不然。

等额买入,可以最大限度地降低成本。例如你在4500元买入10000元的BTC,下跌到3500美元时,再买入10000元的BTC,则单位成本是多少?4000美元?No,是3937.5元!

不要在期货市场做,原因是期货市场单手成交额过大,无法等额买入。更重要的是,网格交易属于逆势交易,在有杠杆的市场逆势交易是大忌。

|网格区间

短线区间:比如一段时间,大盘或者单个币种一直处于箱体震荡,则可以设置箱体顶部为短线仓位卖出最高档,箱体底部为箱体买入最低档。

长线区间:设置大盘或者单个币种估值的历史平均较低位置为买入最低档;设置大盘或者单个币种估值的的历史平均较高位置为卖出最高档。

|网格档位

这里以以5档法为例,介绍两种不同的分档方法:

平均分档法:假设区间为10元~20元,那么买入档位平均分配,以15元为合理估值建仓的中档,此处可投入50%资金,剩下的50%资金除以5档。上涨触发网格阈值时,进行卖出10%仓位,当下跌触发网格阈值时,进行买入10%仓位,不断的低买高卖。

注意:此方法较为适用于震荡行情或者短线箱体操作以及没有特定规律的时候使用,适合小资金。

指数分档法:前一种等分网格的价格区间是正确的,但每次买卖的资金量等分的话容易造成在单边趋势市中,每次的买卖量过于平均,造成太早买进或太早卖出。虽然安全性很好,但是容易导致收益率很低。而指数建仓法,就是用指数函数来指导每个等分价位的买卖量。估值中枢以下只做买进,估值中枢以上只做卖出。同时在最底部加大买入量,在区间中部买卖量较少,在区间顶部加大卖出量,以保证抄底,逃顶。很适合单边趋势市场和长线市场中增加整体收益率。

注意:此方法适合超长线做牛熊周期,指导长线或者中线的单边趋势性建仓和卖出。

网格交易应该在估值合理,且长期趋势向上时建仓。仓位管理非常重要,格子大小可以根据个人精力、资金分配自行设置、最小不要低于1%,最大不要超过5%,过小会导致交易滑点损失的产生,过大交易频率会大大降低影响效果。

可以看出,网格交易法更多的是一种仓位策略。仓位策略的目的不是提高回报(α),而是降低风险(β)。正是投资者认识到未来是不可完全预知的,无论借助何种预测手段,都会存在失败的可能性,因此为了保护资本,必须牺牲单次交易的回报,以降低总体风险,才能实现更高的总体回报。而复利效应的存在,平均较低但相对稳定的回报率方案要优平均较高但相对不稳定的回报率方案。

|策略实现

|参数调优

1TokenQuant支持线上直接在策略的参数空间中寻找最优解。在这里,我们期望寻找到最优的网格区间,为此,我们指定了以下两个参数:

为了使用参与调优的参数,我们需要将上述策略中的第20行修改为:

注意:在使用多参数调优时,需要过滤掉一些无用的组合,如 mult1 大于 mult2 的情况。

我们使用Huobi(火币) BTC/USDT交易对的5分钟K线数据为例,回测时间为2018年12月1日至2018年12月31日。下表给出了部分调优回测的结果:

最后,我们选取其中最优的一组参数,即 mult1=2.0,mult2=2.5,运行一次完整的回测,得到如下结果:

部分成交详情如下所示:

|策略局限

需要注意的是,网格交易策略在牛市表现不佳。由于过度分散的仓位策略和脱离价格形态而主观设置的网格,因此过低的β(风险)必然以较低的α(收益)为代价。此外,买卖规则较为呆板,对追涨杀跌的盲目排斥,会导致错过一些突破支撑阻力位置的买点和卖点,这些买卖点虽然位置不具优势,但由于在趋势形成的初期,风报比是很高的。

|总结

网格交易法的核心在于均值回归,如果价格不回归则网格交易就会失败。在震荡形态下,网格交易高抛低吸的操作方式,可以不断地吸收低价筹码,然后在每个震荡的高位抛出,获取波动性带来的收益。

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